دانش اموز یار - مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری رضا 1393/05/25 دسته بندی : مدیریت 0
مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری :
چکیده:
درطی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو می تواند با بانکها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایجاد می کند، وجود داشته است . در این مقاله ، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانکها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری ، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی ، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه . نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانکها به تلاشهای خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارتها و توانمندیهای مدیریت پورتفولیو شتاب دهند ، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصتهای جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانکها در رقابت موفقیت آمیز ، پاداش داده می شود.
Abstract
Over the past several years, there has been an extensive discussion among practi-
tioners and academics about whether and how a portfolio management approach could
help banks to better manage risk capital and create shareholder value. In this article, the
authors argue that there are four key drivers which require banks to move from a
transactional to a more portfolio management like approach when managing credit
assets. These are: structural changes in the credit markets, ineciencies of risk transfer
in lending markets, ballooning debt levels in the US, and the proposed changes for
capital adequacy. The authors see the latter not as a one-time change in capital ade-
quacy rules, but more as a ®rst step towards full convergence between risk capital and
regulatory capital for credit risk. These changes require banks to accelerate their e€orts
to build ®rst class portfolio management skills and capabilities. Achieving best practice
credit portfolio management is rewarded with attractive opportunities for shareholder
value creation and enables bank to successfully compete going forward. Ó 2001 Elsevier
Science B.V. All rights reserved.
 
تعداد 40 صفحه با متن انگلیسی کاملا مرتب شده  
-

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط